Das Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Modell ist eine Methode, um Zinsen im Laufe der Zeit zu modellieren. Es basiert darauf, dass Zinsen dazu neigen, sich um einen bestimmten Durchschnitt zu bewegen. Das Modell berücksichtigt auch, dass die Schwankungen der Zinsen mit der Zeit variieren können.
Das CIR-Modell wird in der Finanzwelt aufgrund seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, wichtige Merkmale der Zinsdynamik zu erfassen, häufig für die Bewertung von Zinsderivaten, das Risikomanagement und die Modellierung der Laufzeitstruktur verwendet.
John Cox, Jonathan Ingersoll und Stephen Ross (1944-2017) haben gemeinsam das Cox-Ingersoll-Modell entwickelt haben.
