Overfitting tritt auf, wenn eine Handelsstrategie zu stark auf vergangene Marktdaten abgestimmt ist, anstatt echte Muster zu erkennen. Es ist, als würde die Strategie die Vergangenheit auswendig lernen, aber nicht verstehen, was in Zukunft passieren könnte. Dies kann dazu führen, dass die Strategie in der Vergangenheit gut abschneidet, aber in der realen Welt, wenn neue Marktentwicklungen auftreten, versagt.
Siehe auch Backtesting.
