Overfitting tritt auf, wenn sich eine Handelsstrategie zu stark an historischen Marktdaten orientiert, anstatt echte Muster zu erkennen. Es ist, als ob die Strategie die Vergangenheit auswendig lernt, aber nicht versteht, was in der Zukunft passieren könnte. Dies kann dazu führen, dass die Strategie in der Vergangenheit gut funktioniert hat, aber in der realen Welt versagt, wenn neue Marktentwicklungen auftreten.
Siehe auch Backtesting.
