Backtesting ist eine Methode, um zu sehen, wie gut eine Anlagestrategie ex-post abgeschnitten hätte. Fondsmanager führen oft ein Backtesting durch, bevor sie eine neue Strategie einführen oder eine bestehende Strategie wesentlich verändern.
Die Praxis des Backtesting wird oft kritisiert, weil historische Daten verwendet werden, die keine Aussagen über künftige Entwicklungen machen können. Zudem kann es zu «Overfitting» führen, wenn Modelle zu stark an historische Daten angepasst sind.
