Backtesting ist eine Methode, um festzustellen, wie sich eine Anlagestrategie im Nachhinein entwickelt hätte. Fondsmanager führen oft ein Backtesting durch, bevor sie eine neue Strategie einführen oder eine bestehende Strategie wesentlich ändern.
Die Praxis des Backtesting wird oft kritisiert, da historische Daten verwendet werden, die keine Aussagen über zukünftige Entwicklungen zulassen. Backtesting kann auch zu «Overfitting» führen, wenn Modelle zu stark an historische Daten angepasst werden.
