Risk Parity

Risk Party (Risikoparität) ist eine Strategie, bei der jedes Anlageinstrument das gleiche Risikoniveau hat, gemessen an seiner Volatilität. Das heisst, dass risikoreichere Anlagen einen kleineren Anteil am Portfolio haben als weniger riskante Anlagen. Bridgewater Associates legte 1996 den ersten Risikoparitätsfonds mit der Bezeichnung All Weather Asset Allocation Strategy auf. Der Begriff geht aber auf Edward Qian von PanAgora Asset Management zurück.

Finanzglossar

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