Der Weekend-Effekt ist ein Phänomen an den Finanzmärkten, bei dem die Aktienrenditen am Montag häufig niedriger sind als am unmittelbar vorangegangenen Freitag. Die Anomalie der negativen Montagsrenditen wurde erstmals 1973 von Frank Cross beschrieben. Eine Erklärung bezieht sich auf die Tendenz von Unternehmen, am Freitag nach Börsenschluss schlechte Nachrichten zu veröffentlichen, die dann die Aktienkurse am Montag drücken.
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