Marktanomalien sind Abweichungen vom erwarteten Verhalten auf Finanzmärkten, die nicht durch die Effizienzannahme der Finanzmärkte erklärt werden können. Nach der Efficient Market Hypothesis sollten Finanzmärkte alle verfügbaren Informationen sofort und vollständig widerspiegeln, so dass es keine Möglichkeit gibt, durch Handelsstrategien systematische Gewinne zu erzielen. Einige Beispiele für Marktanomalien sind: Low Volatility, Momentum, Neglected Stock und Size Effect.
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