Marktanomalien sind Abweichungen vom erwarteten Verhalten in Finanzmärkten, die nicht durch die Effizienzannahme der Finanzmärkte erklärt werden können. Gemäss der Efficient Market Hypothesis sollten Finanzmärkte alle verfügbaren Informationen sofort und vollständig widerspiegeln, sodass es keine Möglichkeit gibt, systematische Gewinne durch Handelsstrategien zu erzielen.
Einige Beispiele für Market Anomalien sind: Low Volatility, Momentum, Neglected Stock und Size Effect.
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