Gamma ist eine Kennzahl, die angibt, wie stark sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts um einen bestimmten Betrag ändert, was auf die Sensitivität der Option gegenüber kleinen Preisänderungen hinweist. Gamma ist wichtig für den Optionshandel, da es die Dynamik und die Risiken von Optionspositionen beeinflusst.
Siehe auch Greeks.
