Die implizite Volatilität ist eine aus Optionspreisen abgeleitete Schätzung der erwarteten künftigen Schwankungen eines Vermögenswerts. Höhere Optionspreise deuten auf eine höhere erwartete Volatilität hin, während niedrigere Preise auf eine niedrigere Volatilität hindeuten. Im Wesentlichen spiegelt die implizite Volatilität die Marktmeinung über zukünftige Preisschwankungen wider.
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