Die implizite Volatilität ist eine Schätzung der zu erwartenden Schwankungen eines Vermögenswerts in der Zukunft, die von den Optionspreisen abgeleitet wird. Höhere Optionspreise deuten auf eine höhere erwartete Volatilität hin, während niedrigere Preise auf eine geringere Volatilität hinweisen. Im Wesentlichen spiegelt die implizite Volatilität die Marktmeinung über zukünftige Preisschwankungen wider.
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