John von Neumann (1903-1957) leistete einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Monte-Carlo-Simulation, indem er während seiner Arbeit am Manhattan-Projekt Methoden zur Verwendung von Zufallszahlen zur Lösung komplexer Probleme entwickelte. Seine Beiträge haben diese Simulationsmethode in verschiedenen Bereichen wie der Physik und dem Finanzwesen populär gemacht.
