John von Neumann (1903-1957) hat wesentlich zur Entwicklung der Monte-Carlo-Simulation beigetragen, indem er während seiner Arbeit am Manhattan-Projekt Methoden zur Anwendung von Zufallszahlen entwickelte, um komplexe Probleme zu lösen. Seine Beiträge haben diese Simulationsmethode in verschiedenen Bereichen wie Physik und Finanzen populär gemacht.
