Die Omega Ratio ist eine Kennzahl zur Bewertung des Verhältnisses zwischen erwarteten Renditen und Risiko einer Anlage. Es vergleicht die Wahrscheinlichkeit positiver Renditen mit der Wahrscheinlichkeit negativer Renditen. Eine höhere Omega-Ratio deutet auf ein besseres Rendite-Risiko-Profil hin.
Sie wurde 2002 von William Shadwick und Con Keating entwickelt, um die Schwächen von der Sharpe Ratio zu überwinden.
Während die Sharpe Ratio die durchschnittlichen Überschussrenditen pro Einheit Risiko misst, berücksichtigt die Omega Ratio das gesamte Renditeprofil und ist daher robuster gegenüber asymmetrischen Renditeverteilungen und Verlusten.
