Die Omega Ratio ist eine Kennzahl zur Beurteilung des Verhältnisses zwischen erwartetem Ertrag und Risiko einer Anlage. Sie vergleicht die Wahrscheinlichkeit positiver Renditen mit der Wahrscheinlichkeit negativer Renditen. Eine höhere Omega-Ratio weist auf ein besseres Rendite-Risiko-Profil hin.
Sie wurde 2002 von William Shadwick und Con Keating entwickelt, um die Schwächen der Sharpe Ratio zu überwinden.
Während die Sharpe Ratio die durchschnittliche Überrendite pro Risikoeinheit misst, berücksichtigt die Omega Ratio das gesamte Renditeprofil und ist daher robuster gegenüber asymmetrischen Renditeverteilungen und Verlusten.
