Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR) ist ein statistisches Mass, das das maximale Verlustrisiko einer Anlage in Geld ausdrückt, das innerhalb eines bestimmten Zeitraums und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten könnte.

Siehe auch Drawdown.

Finanzglossar

9

Kostenlose Beratung buchen