Das Vega misst die Preissensitivität einer Option auf Änderungen der impliziten Volatilität des Basiswertes. Das Vega gibt an, um wie viel sich der Preis einer Option ändert, wenn sich die implizite Volatilität des Basiswerts um 1 Prozent ändert. Das Vega ist für Optionskäufer:innen wichtig, da eine höhere Volatilität normalerweise zu höheren Optionspreisen führt.
Siehe auch Greeks.
