Vega misst die Preissensitivität einer Option auf Veränderungen der impliziten Volatilität des Basiswerts. Das Vega gibt an, um wie viel sich der Preis einer Option ändert, wenn sich die implizite Volatilität des Basiswerts um 1 Prozent ändert. Vega ist wichtig für Optionskäufer:innen, da höhere Volatilität normalerweise zu höheren Optionspreisen führt
Siehe auch Greeks.
