Die Mean-Varianz-Portfoliotheorie von Harry Markowitz besagt, dass Anleger:innen durch die Diversifikation der Anlagen das Risiko für eine geforderte Rendite senken können. Die Entscheide stützen sich dabei auf Erwartungswerte und statistische Verteilungen. Die Mean-Variance-Analyse ist ein zentrales Instrument der Modernen Portfoliotheorie (MPT).
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