Die moderne Portfoliotheorie (MPT) ist eine systematische Methode, um Portfolios zu diversifizieren und zu optimieren, um das bestmögliche Verhältnis von Risiko und Rendite zu erreichen, was zu einer effizienten Kapitalallokation führt. Die MPT liefert die Grundlagen und Prinzipien für die Konstruktion von Portfolios auf der Grundlage von Mean-Variance-Ansätzen.
Die MPT wurde in den 1950er und 1960er Jahren von Nobelpreisträger Harry Markowitz entwickelt und ist seitdem zu einem fundamentalen Konzept der Finanztheorie geworden.
