Robert Haugen (1942-2013) war ein Pionier in der Forschung über Anomalien auf den Finanzmärkten, insbesondere im Bereich der Markteffizienz. Haugen und sein Kollege A. James Heins (1931-2021) entwickelten die Hypothese der «Low Volatility Anomaly», die besagt, dass Aktien mit niedriger Volatilität tendenziell höhere risikobereinigte Renditen bieten als Aktien mit höherer Volatilität.
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