Die Granger-Kausalität ist ein statistisches Konzept, das verwendet wird, um die Kausalität zwischen zwei Zeitreihen zu untersuchen. Im Hinblick auf die Inflation kann die Granger-Kausalität verwendet werden, um festzustellen, ob vergangene Änderungen in einer bestimmten Variablen (zum Beispiel der Geldmenge oder der Arbeitslosigkeit) zukünftige Änderungen in der Inflation vorhersagen können.
Wenn beispielsweise Änderungen der Geldmenge in der Vergangenheit die heutige Inflation vorhersagen können, könnte man sagen, dass eine Granger-Kausalität zwischen der Geldmenge und der Inflation besteht.
Die Granger-Kausalität wurde von Clive Granger (1934-2009) und Robert Engle entwickelt und nach Granger benannt. Clive Granger erhielt 2003 den Wirtschaftsnobelpreis gemeinsam mit Robert Engle für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse, insbesondere für die Entwicklung von Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitabhängiger Volatilität.
