Bei der Momentum-Strategie wird in Aktien investiert, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, in der Erwartung, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzen wird. In der Finanzforschung steht Momentum im Widerspruch zur EMH von Eugene Fama. Eine der ersten Arbeiten zu diesem Thema stammt von Narasimhan Jegadeesh und Sheridan Titman.
Siehe auch Market Anomalies.
