Die Hedge-Ratio ist ein Begriff aus dem Risikomanagement, insbesondere im Zusammenhang mit Optionen und Futures.
Die Hedge-Ratio misst das Verhältnis zwischen der Anzahl der Kontrakte eines Derivats, die benötigt werden, um das Risiko eines Basiswerts (zum Beispiel einer Aktie oder eines Rohstoffs) abzusichern, und dem Wert des Basiswerts selbst.
Eine Hedge-Ratio von 1 bedeutet beispielsweise, dass für jede Einheit des Basiswerts eine Einheit des Derivats eingesetzt wird, um das Risiko vollständig abzusichern.
