Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein statistisches Mass für die historische Volatilität eines Portfolios. Sie misst die Abweichung der periodischen Renditen eines Portfolios vom Mittelwert oder Marktdurchschnitt. Je höher die Schwankung, desto höher die Standardabweichung und desto höher das Risiko.

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