Die Standardabweichung ist ein statistisches Mass für die historische Volatilität eines Portfolios. Sie misst die Schwankung der periodischen Renditen eines Portfolios gegenüber dem Mittelwert oder Marktdurchschnitt. Je grösser die Abweichung, desto grösser die Standardabweichung und desto höher das Risiko.
Kostenlose Beratung buchen