Bei einem Synthetic Risk Transfer (SRT) kennzeichnet eine Bank einen Pool von Krediten in ihrer Bilanz und kauft eine Credit Default Protection für die ersten 5 bis 15 Prozent der Verluste dieses Pools, häufig durch den Verkauf einer Credit-Linked Note mit eingebettetem Derivat, so dass im Falle von Verlusten die Inhaber:innen der SRTs den Verlust auffangen.
Kostenlose Beratung buchen